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波动率曲面交易
针对波动率曲面,卖出波动率高估合约,买入波动率低估合约,等待波动率曲面修复
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单品种交易策略
针对波动率曲面,卖出波动率高估合约,买入波动率低估合约,等待波动率曲面修复
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多品种交易策略
针对波动率曲面,卖出波动率高估合约,买入波动率低估合约,等待波动率曲面修复
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单月份策略
针对波动率曲面,卖出波动率高估合约,买入波动率低估合约,等待波动率曲面修复
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多月份策略
针对波动率曲面,卖出波动率高估合约,买入波动率低估合约,等待波动率曲面修复
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期权跨品种交易
针对波动率曲面,卖出波动率高估合约,买入波动率低估合约,等待波动率曲面修复
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波动率择时策略
针对波动率本身变化,例如波动率上涨时买入波动率,波动率下跌时卖出波动率,赚取波动率变化利润
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正常行情(平值为卖方持仓,买方虚值)
针对波动率曲面,卖出波动率高估合约,买入波动率低估合约,等待波动率曲面修复
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波动率变动(Vega)
针对波动率曲面,卖出波动率高估合约,买入波动率低估合约,等待波动率曲面修复
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时间价值
针对波动率曲面,卖出波动率高估合约,买入波动率低估合约,等待波动率曲面修复
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大幅变动(买方持仓变为平值)
针对波动率曲面,卖出波动率高估合约,买入波动率低估合约,等待波动率曲面修复
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波动率变动(Vega)
利用同标的不同品种间的波动率差异变化进行交易。
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行情变动
针对波动率曲面,卖出波动率高估合约,买入波动率低估合约,等待波动率曲面修复
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Gamma
针对波动率曲面,卖出波动率高估合约,买入波动率低估合约,等待波动率曲面修复
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Delta
针对波动率曲面,卖出波动率高估合约,买入波动率低估合约,等待波动率曲面修复
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波动率偏度
针对Skew与平值之间的波动率差,进行期权价差交易,赚取波动率偏度变化的利润。
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波动率差变动
针对波动率曲面,卖出波动率高估合约,买入波动率低估合约,等待波动率曲面修复
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Vega
针对波动率曲面,卖出波动率高估合约,买入波动率低估合约,等待波动率曲面修复
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波动率曲面
针对波动率曲面,卖出波动率高估合约,买入波动率低估合约,等待波动率曲面修复
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波动率差变动
针对波动率曲面,卖出波动率高估合约,买入波动率低估合约,等待波动率曲面修复
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Vega
针对波动率曲面,卖出波动率高估合约,买入波动率低估合约,等待波动率曲面修复
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跨期波动率变动
针对近远月波动率变化,卖出(买入)近月波动率,买入(卖出)远月波动率。赚取跨月波动率变化的利润
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Vega
针对波动率曲面,卖出波动率高估合约,买入波动率低估合约,等待波动率曲面修复
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跨期价格变动
针对波动率曲面,卖出波动率高估合约,买入波动率低估合约,等待波动率曲面修复
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价格差
针对波动率曲面,卖出波动率高估合约,买入波动率低估合约,等待波动率曲面修复
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波动率差
针对波动率曲面,卖出波动率高估合约,买入波动率低估合约,等待波动率曲面修复
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Vega
针对波动率曲面,卖出波动率高估合约,买入波动率低估合约,等待波动率曲面修复
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价格变动
利用同标的不同品种间的价格关系变化进行交易。
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价格差
针对波动率曲面,卖出波动率高估合约,买入波动率低估合约,等待波动率曲面修复